Keltner Channels (juga dikenal sebagai Keltner Bands) Chester Keltner, dalam bukunya tahun 1960 How to Make Money in Commodities. Plotted channels sebagai kelipatan dari range harian (high-low) di sekitar moving average Typical Price. Linda Bradford Raschke mempopulerkan versi yang disederhanakan, menggunakan smoothing eksponensial dan Average True Range. Yang sekarang lebih banyak digunakan. Keltner awalnya merancang saluran untuk digunakan sebagai sistem tren berikut, namun juga dapat digunakan untuk perdagangan pasar berjangka, dengan cara yang mirip dengan Bollinger Bands atau Price Envelopes. Pertama, kenali apakah harga sedang tren atau mulai. Teorinya adalah bahwa sebuah gerakan yang dimulai pada satu band harga cenderung membawa ke yang lain. Pergi lama ketika harga muncul di atau di bawah band bawah. Tutup posisi Anda jika harga turun di dekat band atas atau melintasi ke bawah rata-rata bergerak. Turun saat harga turun di atau di atas band atas. Tutup posisi Anda jika harga naik di dekat band rendah atau melintasi ke atas rata-rata bergerak. Tempatkan stop loss di bawah low terbaru saat Anda pergi lama atau di atas high terbaru saat short. Gunakan sinyal pembalikan untuk mengidentifikasi titik balik di dekat pita atas dan bawah. Keltner percaya bahwa yang dekat di atas band atas, atau di bawah band bawah, adalah bukti pergerakan yang kuat dan harus diperdagangkan sebagai pelarian. Pergilah panjang saat harga turun di atas band atas. Tetapkan stop loss di bawah rata-rata bergerak dan keluar jika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak. Turun saat harga di bawah band rendah. Tetapkan stop loss di atas rata-rata bergerak dan keluar jika harga melintasi di atas rata-rata bergerak. Keltner awalnya menggunakan pita bawah dan atas untuk keluar, tapi ini cenderung terlambat. Tren turun Commodity Index RJ CRB ditampilkan dengan versi modifikasi dari Keltner Channels dengan moving average eksponensial 20 hari, band ATR dan Keltner 10 hari yang ditetapkan pada kisaran rata-rata 2,5 kali. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Pergi singkat S ketika harga ditutup di bawah saluran bawah Keluar X ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak Pedagang jangka panjang mungkin lebih suka menggunakan pengaturan moving average dan ATR yang lebih lama. Berikut adalah grafik yang sama, namun dengan rata-rata pergerakan eksponensial 63 hari, band ATR dan Keltner 21 hari dengan rentang rata-rata 2,5 kali rata-rata. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Pergi singkat S ketika harga ditutup di bawah saluran bawah Keluar X ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak Curtis Faith dalam bukunya Way Of The Turtle menggambarkan variasi sistem Keltner yang digunakan oleh Pedagang kura-kura legendaris. Saluran ini didasarkan pada rata-rata pergerakan harga rata-rata 350 Hari (eksponensial), dengan batas atas diplot sebagai 7 kali 350 hari ATR dan batas bawahnya adalah 3 kali ATR. Pergilah ke tempat terbuka jika hari sebelumnya tutup di atas band atas. Pergi singkat di buka jika hari sebelumnya tutup di bawah band bawah. Keluar saat harga melewati kembali melalui moving average. Linda Raschke berpendapat bahwa Band Keltner memiliki nilai terbesar dalam menentukan kondisi pasar yang pelarian, yang sering disebut sebagai percepatan tren atau pukulan. Ketika retracements cenderung sangat pendek atau tidak ada. Keltner Bands mengingatkan trader bahwa teknik trading normal, seperti membeli di dips, harus disesuaikan agar sesuai dengan keadaan yang berubah. Bagan yang Luar Biasa menyediakan dua versi Keltner Channels: Keltner Channels (Asli), menggunakan setting Keltners yang pertama kali diterbitkan: rata-rata bergerak sederhana 10 hari dengan Harga Khas dan rentang rata-rata harian 10 hari (tinggi rendah) dengan kelipatan 1 dan Keltner Saluran, versi yang lebih populer dari Linda Raschke: rata-rata pergerakan eksponensial 20-hari dari Harga Penutupan dan kelipatan 2,5 kali 20-hari Rata-rata True Range. Kelipatan terpisah ATR dapat diplot untuk pita atas dan bawah. Lihat Panel Indikator untuk petunjuk tentang cara membuat indikator dan Edit Pengaturan Indikator untuk mengubah pengaturan. Rumus aslinya menggunakan rata-rata pergerakan sederhana Harga Khas (High Low Close) 3, namun versi Linda Raschkes dibagikan dengan Harga Khas, karena rata-rata pergerakan eksponensial memberikan perataan yang cukup dengan sendirinya. Berikut adalah rumus untuk versi yang disederhanakan kemudian: Band Band Exponential MA atas Multiple Average Penutupan Rata-Rata True Range Lower Band Exponential MA dari Harga Penutupan - kelipatan Rata-rata True Range Keltner Channels adalah peningkatan yang berguna untuk menghilangkan whipsaws saat tren perdagangan dengan Sistem rata-rata yang bergerak. Keuntungan Kustom Menggunakan Band dan Saluran Dikenal luas karena kemampuan mereka menggabungkan volatilitas dan menangkap aksi harga, Bollinger Bands telah menjadi favorit konsumen di pasar FX. Namun, ada opsi teknis lain yang dapat diterapkan pedagang di pasar mata uang untuk menangkap peluang menguntungkan dalam tindakan berayun. Indikator band yang kurang dikenal seperti saluran Donchian. Saluran Keltner dan band STARC semuanya digunakan untuk mengisolasi peluang semacam itu. Juga digunakan di pasar berjangka dan opsi, indikator teknis ini banyak ditawarkan mengingat likuiditas dan sifat teknis forum FX yang luas. Berbeda dengan perhitungan dan interpretasi yang mendasarinya, masing-masing studi unik karena menyoroti berbagai komponen tindakan harga. Disini kami jelaskan bagaimana saluran Donchian. Saluran Keltner dan band STARC bekerja dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda di pasar FX. Saluran Donchian Saluran Donchian adalah studi saluran harga yang tersedia pada kebanyakan paket charting dan dapat digunakan secara menguntungkan oleh trader pemula dan pakar. Meskipun aplikasi ini ditujukan terutama untuk pasar berjangka komoditas, saluran ini juga dapat digunakan secara luas di pasar FX untuk menangkap semburan jangka pendek atau tren jangka panjang. Dibuat oleh Richard Donchian, yang dianggap sebagai bapak tren sukses berikut, penelitian ini berisi fluktuasi mata uang yang mendasari dan bertujuan menempatkan entri yang menguntungkan pada awal tren baru melalui penetrasi band bawah atau atas. Berdasarkan rata-rata pergerakan 20 periode (dan dengan demikian kadang-kadang disebut sebagai indikator rata-rata bergerak), aplikasi tersebut juga menetapkan pita yang memplot titik tertinggi tertinggi dan rendah terendah. Akibatnya, sinyal berikut dihasilkan: Sinyal beli atau lama terbentuk saat aksi harga menerobos dan menutup di atas band atas. Sinyal jual, atau pendek, tercipta saat aksi harga menerobos dan menutup di bawah band bawah. Teori di balik sinyal mungkin tampak sedikit membingungkan pada awalnya, karena kebanyakan trader berasumsi bahwa jeda batas atas atau bawah menandakan pembalikan, tapi sebenarnya cukup sederhana. Jika aksi harga saat ini mampu melampaui kisaran tinggi (tersedia cukup momentum), maka tinggi baru akan ditetapkan karena uptrend selanjutnya terjadi. Sebaliknya, jika aksi harga bisa menembus kisaran rendah, tren turun baru mungkin akan terjadi. Mari kita lihat contoh utama bagaimana teori ini bekerja di pasar FX. Gambar 1: Contoh khas keefektifan saluran Donchian Sumber: Kekhawatiran Intelektual FXtrek Pada Gambar 1, kita melihat euroU. S berdurasi satu jam yang singkat. Grafik pasangan mata uang dolar. Kita dapat melihat bahwa, sebelum tanggal 8 Desember, aksi harga terkandung dalam konsolidasi yang ketat dalam parameter band. Kemudian, pada 2:00 pada 8 Desember, harga euro membuat lari pada sesi dan ditutup di atas band di Point A. Ini adalah sinyal bagi trader untuk memasuki posisi long dan melikuidasi posisi short di pasar. Jika masuk dengan benar, trader akan mendapatkan hampir 100 pips dalam burst intraday singkat. Saluran Keltner Studi saluran besar lainnya yang digunakan di beberapa pasar oleh semua jenis pedagang adalah saluran Keltner. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Chester W. Keltner (dalam bukunya How To Make Money In Commodities (1960)) dan kemudian dimodifikasi oleh pedagang berjangka terkenal Linda B. Raschke. Raschke mengubah aplikasi untuk memperhitungkan perhitungan rata-rata true range selama 10 periode. Akibatnya, indikator teknis berbasis volatilitas memiliki banyak kesamaan dengan Bollinger Bands. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah bahwa saluran Keltners mewakili volatilitas dengan harga tinggi dan rendah, sementara studi Bollingers bergantung pada standar deviasi. Meskipun demikian, kedua studi tersebut memiliki interpretasi dan sinyal tradabel serupa di pasar mata uang. Seperti Bollinger Bands, sinyal saluran Keltner diproduksi saat aksi harga pecah di atas atau di bawah band saluran. Namun, di sini, karena tindakan harga menembus di atas atau di bawah penghalang atas dan bawah, kelanjutan disukai selama retracement kembali ke titik tengah atau penghalang sebaliknya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menemukan Saluran Keltner Dan Osilator Chaikin dan Dasar-Dasar Band Bollinger.) Jika aksi harga di atas band, trader harus mempertimbangkan untuk memprakarsai posisi long sambil melikuidasi posisi short. Jika aksi harga turun di bawah band, trader harus mempertimbangkan untuk memprakarsai posisi short sambil keluar dari posisi buy atau buy. Mari menyelam lebih jauh ke dalam aplikasi dengan melihat contoh di bawah ini. Gambar 2: Tiga peluang menguntungkan dipresentasikan ke pedagang melalui Keltner. Sumber: Intelijen FXtrek Dengan menerapkan studi Keltner ke pasangan mata uang yen dolar Inggris yang dipetakan secara harian, kita dapat melihat bahwa aksi harga menembus di atas penghalang atas, memberi isyarat bagi trader untuk melakukan posisi long. Menempatkan entri yang efektif, trader FX akan memiliki kesempatan untuk secara efektif menangkap ayunan yang menguntungkan lebih tinggi dan sekaligus keluar secara efisien, memaksimalkan keuntungan. Tidak ada contoh lain yang lebih menarik secara visual daripada titik awal di atas penghalang atas. Di sini, trader bisa melakukan di atas penutupan sesi awal yang meledak di atas pada Point A pada tanggal 17 Juli. Setelah entry awal ditempatkan di atas penutupan sesi, trader mampu menangkap sekitar 300 pips sebelum aksi harga menarik kembali. Untuk menguji kembali dukungan. Selanjutnya, posisi lain dapat dimulai di Point B, di mana momentum sekali lagi mengambil posisi sekitar 350 pips lebih tinggi Band STARC Juga mirip dengan indikator teknis Bollinger Band, band STARC (atau Stoller Average Range Channels) dihitung untuk menggabungkan volatilitas pasar. Dikembangkan oleh Manning Stoller pada tahun 1980an, band-band akan berkontraksi dan berkembang tergantung pada fluktuasi kisaran rata-rata komponen sebenarnya. Perbedaan utama antara kedua interpretasi tersebut adalah bahwa band STARC membantu menentukan kemungkinan perdagangan yang lebih tinggi daripada penyimpangan standar yang berisi tindakan harga. Sederhananya, band akan membiarkan trader mempertimbangkan peluang risiko lebih tinggi atau lebih rendah daripada kembali ke median. Aksi harga yang naik ke upper band menawarkan peluang jual risiko yang lebih rendah dan situasi beli berisiko tinggi. Aksi harga yang turun ke lower band menawarkan peluang beli risiko lebih rendah dan situasi sell berisiko tinggi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tindakan harga tidak akan melawan posisi yang baru dimulai, namun band STARC bertindak sesuai keinginan para pedagang dengan menampilkan peluang terbaik. Jika indikator ini digabungkan dengan pengelolaan uang yang disiplin, penggila FX akan dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil inisiatif risiko yang lebih rendah dan meminimalkan kerugian. Mari kita lihat peluang di Selandia Baru dollarU. S. Pasangan mata uang dolar Gambar 3: Risiko besar untuk mendapatkan penghargaan dipresentasikan melalui contoh band STARC ini di NZDUSD. Sumber: FXtrek Intellicharts Melihat Selandia Baru dollarU. S. Pasangan mata uang dolar yang disajikan pada Gambar 3, kita melihat bahwa aksi harga telah meningkatkan kenaikan bullish selama November, dan pasangan mata uang terlihat matang untuk retracement macam. Di sini, trader bisa menerapkan indikator STARC sekaligus sebagai oscillator harga (Stochastic dalam hal ini) untuk mengkonfirmasi perdagangan. Setelah melapisi band STARC, trader dapat melihat peluang penjualan berisiko rendah saat kita mendekati band atas di Point A. Menunggu lilin kedua di formasi malam petisi malam ditutup, individu dapat memanfaatkannya dengan menempatkan sebuah entri di bawah ini. Penutupan sesi Mengkonfirmasi dengan cross downside di osilator Stochastic, Point X, trader akan dapat memperoleh keuntungan hampir 150 pips pada sesi hari karena mata uang merosot dari 0,7150 ke angka 0,7000 bahkan. Perhatikan bahwa aksi harga menyentuh pita rendah pada saat itu, menandakan kesempatan membeli berisiko rendah atau pembalikan potensial dalam tren jangka pendek. Puting It All Together Sekarang kami telah memeriksa peluang trading dengan menggunakan indikator teknis berbasis channel, waktunya untuk melihat secara terperinci dua contoh lagi dan untuk menjelaskan bagaimana cara menangkap keuntungan keuntungan tersebut. Pada Gambar 4 kita melihat peluang jangka pendek yang bagus dalam pasangan mata uang British poundSwiss franc cross. Taruh indikator teknis Donchian untuk bekerja dan selesaikan prosesnya secara bertahap. Gambar 4: Menerapkan studi saluran Donchian, kami melihat beberapa peluang yang sangat menguntungkan dalam kerangka waktu singkat dari grafik satu jam. Sumber: FXtrek Intellicharts Inilah langkah-langkah yang harus diikuti: 1. Terapkan studi saluran Donchian pada aksi harga. Begitu indikator diterapkan, peluang harus terlihat jelas, karena Anda ingin mengisolasi periode di mana aksi harga pecah di atas atau di bawah band-band stud. 2. Tunggu penutupan sesi yang berpotensi diatas atau di bawah band. Penutupan diperlukan untuk penyiapan karena tindakan yang tertunda dapat dikembalikan dengan baik ke dalam parameter band, yang akhirnya meniadakan perdagangan. 3. Tempatkan entri pada sedikit di atas atau di bawah penutup. Begitu momentum telah mengambil alih, bias arah harus mendorong harga melewati penutupan. 4. Selalu gunakan stop management. Begitu masuk telah selesai, pemberhentian harus selalu dipertimbangkan, seperti dalam situasi lain. Dengan menerapkan studi Donchian pada Gambar 4, kami menemukan bahwa ada beberapa peluang menguntungkan dalam rentang waktu yang singkat. Point A adalah contoh utama: di sini, sesi ditutup di bawah garis bawah, memberi pinjaman pada tren penurunan. Akibatnya, entry ditempatkan pada rendahnya sesi setelah ditutup, di 2.2777. Perhentian berikutnya akan ditempatkan sedikit di atas tinggi sesi, di 2.2847. Begitu Anda berada di pasar, Anda bisa melikuidasi posisi pendek Anda di leg pertama atau bertahan pada sell. Idealnya, posisi tersebut akan dipertahankan dalam mempertahankan risiko yang sah terhadap rasio reward. Namun, jika posisi ditutup, Anda mungkin mempertimbangkan untuk memulai inisiasi di Point B. Pada akhirnya, perdagangan akan menghasilkan keuntungan lebih dari 120 pips, yang membenarkan pemberhentian tinggi. Mendefinisikan Peluang Keltner Bukan hanya orang Donch yang terbiasa menangkap peluang menguntungkan - aplikasi Keltner juga bisa digunakan. Mengambil pendekatan langkah-demi-langkah, mari kita mendefinisikan peluang Keltner: 1. Hamparkan indikator saluran Keltner ke tindakan harga. Seperti contoh Donchian, peluang harus terlihat jelas, karena Anda mencari penetrasi pita atas atau bawah. 2. Tetapkan sesi dekat lilin yang paling dekat atau sesuai dengan parameter saluran. 3. Letakkan entri empat sampai lima titik di bawah tinggi atau rendahnya lilin sesi. 4. Pengelolaan uang diterapkan dengan menempatkan stop sedikit di bawah sesi rendah atau di atas harga tinggi sesi. Mari kita menerapkan langkah-langkah ini ke British poundU. S. Contoh dollar di bawah ini Gambar 5: Tangkapan yang rumit namun menguntungkan dengan menggunakan saluran Keltner Sumber: Intelijen FXtrek Pada Gambar 5, kita melihat peluang yang sangat menguntungkan di poundU. S Inggris. Pasangan mata uang utama dolar pada kerangka waktu harian. Sudah menguji penghalang atas dua kali dalam beberapa pekan terakhir, trader dapat melihat upaya ketiga karena aksi harga naik pada tanggal 27 Juli di Point A. Apa yang perlu diperoleh pada saat ini adalah penutupan yang pasti di atas penghalang, merupakan terobosan di atas dan Menandakan inisiasi posisi yang panjang. Begitu chartist menerima jeda yang jelas dan menutup di atas penghalang, entri tersebut akan ditempatkan lima poin di atas tinggi sesi tertutup (entry). Ini akan memastikan momentum berada di sisi perdagangan dan kemajuan akan berlanjut. Gagasan itu akan menempatkan entri kami tepat di 1.8671. Selanjutnya, pemberhentian kami akan ditempatkan di bawah harga rendah satu atau dua poin, atau dalam hal ini di 1,8535. Perdagangan terbayar karena aksi harga bergerak lebih tinggi dalam minggu-minggu berikutnya dengan keuntungan kita dimaksimalkan pada pergerakan yang tinggi di 1.9128. Memberikan keuntungan lebih dari 400 pips dalam waktu kurang dari sebulan, bonus risiko dimaksimalkan lebih dari rasio 3: 1. Kesimpulan Meskipun Bollinger Bands lebih dikenal luas, saluran Donchian, saluran Keltner dan band STARC telah terbukti menawarkan peluang yang sebanding. Dengan melakukan diversifikasi pengetahuan dan pengalaman Anda dalam berbagai indikator berbasis band, Anda bisa mencari banyak peluang lain di pasar FX. Band-band yang kurang dikenal ini bisa menambah repertoire para pemula dan trader berpengalaman. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Apa perbedaan antara Bollinger Bands dan Keltner Channels Dalam analisis teknis, ada sedikit perbedaan antara Keltner Channels dan Bollinger Bands. Sebelum memeriksa perbedaan, penting untuk dipahami bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur volatilitas. Sinyal beli dan jual dihasilkan oleh setiap indikator ketika harga aset dasar melampaui jalur atas atau bawah dan melintasi kembali di atas atau di bawah tingkat saluran utama. Untuk bulls, sebuah pergerakan di bawah lower channel menandakan kondisi jenuh jual, dan sinyal beli dihasilkan saat harga naik kembali di atas lower channel. Untuk beruang, sinyal jual dihasilkan saat harga bergerak di atas band atas dan kemudian ditutup kembali di bawah. Dengan melihat Bollinger Bands, salurannya dibuat dengan menggunakan Standard Deviation dari underlying asset sementara saluran Keltner menggunakan Average True Range. Penting untuk dicatat, bahwa selain dari bagaimana saluran diciptakan, interpretasi tingkat ini umumnya sama. Lihatlah bagan Starbucks Corp (SBUX), Anda akan melihat bahwa sinyal beli dan jual dihasilkan pada panah biru dan merah masing-masing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat Menggunakan Bollinger Band Bands to Gauge Trends) Jika Anda melihat dari dekat, bagan Starbucks (SBUX) dengan Keltner Channels sebagai overlay bukan Bollinger Bands, Anda akan melihat bahwa mereka terlihat serupa, namun karena Perbedaan bagaimana band dihitung poin keputusan jatuh pada tingkat yang sedikit berbeda. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Keuntungan Capture Menggunakan Band dan Saluran) Karena Saluran Keltner menggunakan rentang true rata-rata daripada standar deviasi, biasanya lebih umum melihat lebih banyak sinyal beli dan jual yang dihasilkan di Saluran Keltner daripada saat menggunakan Bollinger Bands. Misalnya, beberapa pedagang akan mempertimbangkan tiga sinyal jual menggunakan Bollinger Bands vs empat sinyal penjualan menggunakan Keltner Channels. Dalam prakteknya, Bollinger Bands lebih populer di kalangan pedagang aktif karena signifikansi statistik menggunakan standar deviasi dibandingkan dengan kisaran rata-rata sebenarnya.
No comments:
Post a Comment